김여진은 이화여대 독문과를 졸업하였다. 그녀는 대학에 재학중일 때부터 연극무대에서 연기를 했다. 그녀의 연극데뷔작은 1995년 이다. 김여진은 95년 이후 줄곧 연극무대에서 연기력을 쌓아왔다. 그리고 1998년 그녀는 드디어 로 영화에 데뷔하게 된다. 강수연, 진희경과 함께 촬영한 이 영화에서 김여진은 좋은 연기를 보여주면서 청룡영화제 신인상을 수상하게 된다. 이로써 그녀는 배우 김여진을 관객들이 분명하게 기억하게끔 하였다. 다음해인 1999년 김여진은 에 출연한다. 이 영화에서 그녀는 한국의 보편적인 여성상으로 꼽는 홍자역을 잘 소화해내면서 대종상 조연상을 수상한다.